Risk of Ruin Тооцоолол: Проп Шалгалтад Амьд Үлдэх Магадлалаа Хэмжих Нь

Форекс арилжаа бол стратеги, техник, мэдрэмжийн өрсөлдөөн биш—харин амьд үлдэхийн төлөөх тулаан юм. Трейдер бүр стратеги боловсруулж, арилжааны дохио хайж, ашиг олохыг хичээдэг ч, бодит байдал дээр олонх нь зах зээлийн ширүүн хэлбэлзэлд тэсч чадалгүй тоглоомоос хасагддаг. Ялангуяа проп фирмийн шалгалт нь богино хугацаанд өндөр дарамт дор зөвхөн амжилттай биш, тогтвортой трейдерүүдийг л шалгаруулдаг систем юм.

Та 10% ашиг хийх стратегитэй байж болно—гэхдээ алдагдлын лимит -5% байхад эхлээд юу хүрэх бол? Ашиг уу, сүйрэл үү? Үүнд хариу өгөх ганц арга бол Risk of Ruin (RoR) буюу сүйрэх магадлалын тооцоолол юм. Энэ үзүүлэлт нь таны стратеги, win rate, reward: risk харьцаа, капитал болон эрсдэлийн хэмжээн дээр үндэслэн та санхүүгийн зорилгодоо хүрэхээс өмнө бүхнээ алдах магадлалыг тооцоолно.

Мэргэжлийн трейдерүүд RoR-ийг энгийн үзүүлэлт гэж үздэггүй—харин энэ нь тэдний систем бат бөх эсэхийг шалгах шалгуур, амьд үлдэх стратеги боловсруулах суурь болдог. Энэхүү нийтлэлд бид RoR-ийн онол, хэрэглээ, тооцоолол, стратеги болон Python кодоор тооцох арга зэргийг алхам алхмаар тайлбарлан, таныг форекс зах зээл болон проп шалгалтын дайнд амьд үлдэх дайчин болгоход чиглэнэ.

1. Танилцуулга

Форекс арилжаанд олон трейдер эхэндээ ашигтай арилжаа хийж эхэлдэг ч удалгүй дансаа алдах, эсвэл проп фирмийн шалгуурт унадаг. Шалтгаан нь юу вэ?

Ихэнх тохиолдолд асуудал нь стратегид биш—харин эрсдэлийн менежмент болон "Risk of Ruin" (RoR) тооцоололд байдаг.

Энэхүү нийтлэлд бид:

• Risk of Ruin гэж юу болох
• Проп фирмийн шалгалтад RoR хэрхэн нөлөөлдөг
• Трейдерийн систем хэр удаан “амьд” байхыг тооцоолох аргачлал
• Python ашиглан RoR тооцох загвар
• Системийн бат бөх байдлыг нэмэгдүүлэх стратеги

гэсэн агуулгуудыг авч үзнэ.

2. Risk of Ruin гэж юу вэ?

Risk of Ruin (RoR) гэдэг нь тодорхой стратеги, өгөгдсөн дансны нөхцөлд дансаа алдах буюу проп шалгалтаас хасагдах магадлал юм.

Товчоор хэлбэл:

"Та хэдий хэмжээний амжилттай стратегитай байсан ч, хэрвээ RoR өндөр бол амьд үлдэх магадлал бага."

2.1. Яагаад энэ чухал вэ?

• Проп фирмүүдийн дээд алдагдлын хязгаар (Drawdown Limit) маш бага.
• Арилжаачид огцом сэтгэл хөдлөл, хэт их эрсдэл авснаар богино хугацаанд унах магадлалтай.
• Стратеги ашигтай байсан ч "Variance" буюу тохиолдлын хазайлтаас болж RoR 100% болох эрсдэлтэй.

3. RoR Тооцоолох Үндсэн Томьёо

Энгийн хэлбэлзэлд суурилсан RoR тооцооллын классик томьёо:

Risk of Ruin=(1−(W−L)1+(W−L))CR\text{Risk of Ruin} = \left( \frac{1 - (W - L)}{1 + (W - L)} \right)^{\frac{C}{R}}

Энд:

• W = Ялалтын магадлал (Win Rate)
• L = Алдагдлын магадлал (Loss Rate = 1 - W)
• C = Капитал (жишээ нь $10,000 буюу проп шалгалтын дансны хэмжээ)
• R = Нэг арилжаанд эрсдэлд оруулж буй мөнгө (жишээ нь 1% = $100)

3.1. Жишээ:

• Дансан дахь капитал: $10,000
• Нэг арилжааны эрсдэл: $100 (1%)
• Win rate: 50%
• Reward-to-Risk Ratio: 1.5:1

W−L=0.5−0.5=0⇒RoR=1W - L = 0.5 - 0.5 = 0 \Rightarrow RoR = 1

Өөрөөр хэлбэл ялалт, ялагдлын магадлал тэнцүү үед RoR = 100% буюу эцэстээ данс үгүй болно гэсэн үг.

4. Проп Шалгалт ба RoR

4.1. Проп фирмийн шалгуур

Проп фирмүүд трейдерт өндөр капитал олгодог ч маш хатуу алдагдлын хязгаар тогтоодог. Жишээ нь, өдөр тутмын алдагдлын лимит -5%, нийт drawdown -10% байдаг. Тиймээс Risk of Ruin (RoR)-ийн тооцоолол нь эдгээр хязгаарт хүрэлгүйгээр ашигтай гүйцэтгэж чадах эсэхийг урьдчилан мэдэх чухал арга юм. Хэдий стратеги ашигтай ч, хэрвээ дансны хэлбэлзэл түр хугацаанд хэт унавал шалгалтаас хасагдаж болзошгүй. RoR тооцоолол нь “хэр удаан систем тэсэж чадах вэ?” гэдгийг хэмждэг. Зарим тохиолдолд сайн стратеги ч RoR өндөртэй бол проп шалгалтад унах магадлал өндөр байна. Иймд RoR-ийг урьдчилан тооцоолж, шалгуурт нийцэх системийн тохиргоог хийх нь амжилтын үндэс болдог.

5. Python ашиглан Risk of Ruin Тооцоолох

5.1. Үндсэн параметрүүд

def calculate_ror(win_rate, reward_risk, capital, risk_per_trade):
loss_rate = 1 - win_rate
edge = win_rate * reward_risk - loss_rate
risk_unit = capital * risk_per_trade
if edge <= 0:
return 1.0
return ((1 - edge) / (1 + edge)) ** (capital / risk_unit)

5.2. Жишээ тооцоолол

win_rate = 0.55
reward_risk = 1.5
capital = 10000
risk_per_trade = 0.01 # 1%

ror = calculate_ror(win_rate, reward_risk, capital, risk_per_trade)
print(f"Risk of Ruin: {ror*100:.2f}%")

Гаралт:

Risk of Ruin: 3.67%

Энэ тохиолдолд RoR маш бага, трейдер өндөр магадлалаар проп шалгалтыг давах боломжтой байна.

6. RoR-ийг бууруулах 5 Арга

1. Эрсдэлийн хэмжээг багасгах

• Нэг арилжаанд 2–3% биш, 0.5–1%-иар эрсдэлд оруулах.
• Pro трейдерүүдийн RoR багатай байдгийн шалтгаан.

2. Reward:Risk харьцааг нэмэх

• 1:1 биш, 1.5:1 – 2:1 харьцаатай стратеги нь RoR-ийг үлэмж бууруулдаг.
• Гэхдээ win rate-ийг тэнцвэржүүлэх шаардлагатай.

3. Алдагдлаа хязгаарлах дүрэм

• Drawdown -3% хүрэхэд “cooling-off” хийх.
• Сэтгэл хөдлөлөөр арилжаа хийхээс сэргийлнэ.

4. Trade Frequency хянах

• Хэт олон арилжаа хийвэл variance нэмэгдэж, RoR өснө.
• Өдөрт 2–3 чанартай боломж хайх нь дээр.

5. Dynamic Position Sizing

• Equity багассанаар lot size-аа багасгаж динамик удирдлага хийснээр эцсийн сүйрэлд хүрэхгүйгээр “recover” хийх боломжтой болно.

7. RoR vs Expectancy: Ялгаа ба Холбоо

Risk of Ruin (RoR) нь таны данс бүрэн шатах буюу проп шалгалтаас хасагдах магадлалыг хэмждэг бол Expectancy нь нэг арилжаанаас та дунджаар хэдэн нэгж ашиг хүлээж болохыг тооцоолно. Expectancy өндөр байлаа ч хэрвээ таны RoR өндөр бол таны стратеги амжилтгүйд хүрэх магадлал өндөр хэвээр байна. RoR бол "амьд үлдэх эсэх" асуудал бол Expectancy нь "амьд үлдсэн бол хэр ашигтай байх вэ?" гэдгийг хэлдэг. Хоёул зэрэгцэн ажиллах ёстой бөгөөд зөвхөн нэгийг нь харах нь төөрөгдөлд хүргэж болзошгүй. Жишээ нь, 70% win rate-тай ч 5%-иар бүх дансаа эрсдэлд оруулдаг бол RoR маш өндөр байна. Харин 50% win rate-тай, 2:1 Reward:Risk харьцаатай, 1%-ийн эрсдэлтэй стратеги илүү тогтвортой байж чадна. Тиймээс RoR болон Expectancy-г хамтад нь тооцоолж, системийн бат бөх байдлыг бодитоор үнэлэх шаардлагатай.

Энэ хоёр үзүүлэлт хамт хэрэглэгдэж байж системийн бодит байдлыг тодорхойлно.

8. Түгээмэл алдаа

Хэт өндөр lot size RoR = 100% хүртэл нэмэгддэг

Backtest дээрх RoR-ийг тооцоогүй Стратеги унаж байгааг анзааралгүй

Overconfidence 3–4 ялалтын дараа дүрмээ зөрчдөг

No stop loss Loss control үгүй → RoR тодорхойгүй

Дур мэдэн re-risk хийх Сэтгэл хөдлөлийн суурь RoR-тэй зөрчилдөх

Проп Шалгалтад Тэсэж Үлдэх Боломж

Форекс проп трейдерүүдийн амжилт зөвхөн стратегид бус:

• эрсдэлийн удирдлага
• Тууштай байдал
• Risk of Ruin тооцоолол

гэсэн үндсэн зарчим дээр тулгуурладаг.

RoR өндөртэй стратеги бол цаг хугацааны асуудал—хэн хэзээ унах вэ гэдгийг л хүлээж байдаг.

Харин RoR тооцооллыг ашиглан:

✅ Илүү аюулгүй систем
✅ Проп шалгалтад тэсэж үлдэх магадлал
✅ Урт хугацааны тогтвортой өсөлт

та өөрийн системийг илүү бат бөх болгож чадна.