Проп Фирмд Тогтвортой Ашиг Гаргах Системийг Хэрхэн Бүтээх вэ?

Сүүлийн жилүүдэд проп фирмийн арилжаа нь хувь хүн арилжаачдад их хэмжээний капиталд хандах шинэ боломжийг олгож, мэргэжлийн трейдинг рүү нэг алхам ойртуулж байна. Гэхдээ проп фирмд арилжаа хийх нь зөвхөн "санхүүжилттэй" болох тухай асуудал биш. Харин урт хугацаанд тогтвортой, хяналттай ашиг гаргаж чадах системтэй болох тухай асуудал юм.

Тогтвортой ашиг гаргах гэдэг нь сар бүр "ашигтай хааж" байгаа гэсэн үг биш. Энэ нь зах зээлийн ямар ч нөхцөлд:

• Сэтгэл зүйгээр унахгүй байх
• Хэт их алдагдлыг сэргийлэх
• Давтагддаг, итгэлтэй стратеги хэрэгжүүлэх
• Хяналттай эрсдэлтэйгээр ашигтай арилжаа хийх

гэсэн цогц чадварыг хэлнэ.

Энэхүү нийтлэлд бид проп фирмийн орчинд тогтвортой ашиг гаргах системийг хэрхэн шинээр бүтээх, хөгжүүлэх, шалгах талаар цэгцтэй, гүнзгий мэдлэгийг хуваалцах болно.

1. Проп Фирмийн Өрсөлдөөнт Орчин

Проп фирм нь ихэнх тохиолдолд “Evaluation” буюу шалгалтын шаттай. Үүнд:

• Тодорхой хугацаанд тодорхой ашиг гаргах (жишээ нь: 10%)
• Өдөр тутмын алдагдлын лимит зөрчихгүй байх
• Хамгийн бага арилжааны өдөр тоо хангасан байх
• Дүрэм зөрчөөгүй байх

Эдгээрийг амжилттай давсны дараа л бодит санхүүжилт өгдөг бөгөөд түүнээс хойш ч сахилга баттай арилжаа шаарддаг.

Яагаад тогтвортой систем хэрэгтэй вэ?

• Санамсаргүй азаар биш, дахин дахин ашиг гаргахын тулд
• Проп фирмийн дүрэм, хязгаарлалт дунд дасан зохицохын тулд
• Хүний сэтгэл зүйг "шийдвэр гаргах"-аас хасаж, системчилсэн байдлаар арилжаа хийхийн тулд

2. Системийн Арилжаа гэж юу вэ?

Системтэй арилжаа гэдэг нь хувь хүний таамаглал, сэтгэл хөдлөл дээр тулгуурлахгүй, тодорхой дүрэм, шалгууртай, давтагдах нөхцөлд суурилсан шийдвэр гаргах аргыг хэлнэ.

Жишээ:

• Ханш тодорхой moving average-г зөрчсөн үед орно
• Stop loss, take profit урьдчилан тодорхой
• Позици хэмжээ, эрсдэлийн хязгаар суурьтай

Сайн систем бол:

• Давтагддаг (repeatable)
• Тест хийх боломжтой (backtestable)
• Энгийн бөгөөд ойлгомжтой (clear)
• Сэтгэл зүйд хэт хамааралгүй (emotion-independent)

3. Сайн Арилжааны Системийн Суурь Бүтэц

Сайн систем дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна:

3.1. Зах Зээлийн Шүүлтүүр (Market Filter)

• Систем зөвхөн зах зээлийн тодорхой нөхцөлд ажилладаг бол тэр нөхцлийг шүүнэ.
  • Жишээ: Трендтэй үед ашигтай, flat үед ашиггүй бол “ADX > 25” нөхцөл оруулна.

3.2. Орох Сигнал

• Тодорхой индикатор, үнэ, candle pattern гэх мэт дээр суурилсан оролтын нөхцөл
  • Жишээ: 50 EMA-г хөндлөн давсан, bullish engulfing candle гарсан үед орно

3.3. Гарсан Сигнал

• Ашиг авалт (Take Profit – TP), Алдагдал зогсоох (Stop Loss – SL) нөхцөл
• Trailing stop, break-even, цаг дээр суурилсан гаралт гэх мэт

3.4. Эрсдэлийн Удирдлага

• Арилжаа бүрт авах эрсдэл (ихэнхдээ нийт дансны 1-2%)
• Хүчтэй мэдээний үеийн хаалт, шимтгэл тооцох, correlation багасгах

3.5. Хэмжээний Тогтолцоо (Position Sizing)

• Ханш ба SL-ийн хэмжээ, дансны equity-д суурилан автоматаар тооцогддог систем

4. Систем Бүтээх Алхамууд

4.1. Стратегийн санааг тодорхойлох

• Зах зээлийн ямар нөхцөлд (тренд эсвэл range)
• Ямар хос дээр
• Ямар timeframe дээр

Жишээ санаа: “EURUSD, H1 timeframe дээр 50 EMA дагасан тренд арилжаа хийх”

4.2. Бек тест хийх (Backtesting)

• Стратегийг түүхэн мэдээлэл дээр 6 сар – 2 жилийн хугацаанд туршиж үзэх
• Ашиг/алдагдал, win rate, risk-reward, max drawdown зэргийг бүртгэх

4.3. Форвард тест (Forward testing)

• Demo данс дээр 2–4 долоо хоног live market нөхцөлд тестлэх

4.4. Performance Review

• Журнал, гүйцэтгэлийн хүснэгт дээр үндэслэн давтагдаж буй алдааг илрүүлэх
• Бодит системийн тохируулга хийх

5. Сэтгэл Зүй ба Системийн Уялдаа

Тогтвортой системийн 50% нь техникийн үндэс, харин үлдсэн 50% нь сэтгэл зүйтэй холбоотой.

5.1. Сэтгэл хөдлөлөөс ангид байх

• Системийн дагуу ажиллах үед сэтгэл хөдлөлд автдаггүй
• Stop loss оноосон ч зүгээр гэж хүлээж авдаг байх

5.2. Итгэл

• Системдээ итгэх нь тасралтгүй хэрэгжүүлэлтийн үндэс
• Тест хийгээгүй, ойлгоогүй системд трейдер өөрөө эргэлздэг

6. Проп Фирмийн Шалгууртай Уялдуулах

6.1. Drawdown хязгаарыг тооцох

Жишээ:

• Проп фирмийн нийт drawdown: 10%
• Арилжаа бүрт авах эрсдэл: 1%
• Тэгвэл дараалсан 10 алдагдал = данс хасагдана

→ 1% -аас бага эрсдэлтэй байх (0.5% зөв)

6.2. Тогтмол ашигтай, тогтуун систем

Проп фирмүүд хэт өндөр өгөөжтэй биш, харин:

• Тогтмол 3–5% сар бүр
• Жигд equity curve
• Зах зээлийн нөхцөлд дасан зохицдог систем хүсдэг

7. Системээ Хөгжүүлж, Сайжруулах

7.1. Trade Journal Хөтлөх

• Арилжаа бүрийн оролт, гарц, шалтгаан, сэтгэл зүйн байдал
• Давтагдаж буй алдаа, хандлагыг илрүүлнэ

7.2. Performance Metrics хянах

• Win rate
• Risk to Reward ratio (RRR)
• Profit Factor
• Max Drawdown
• Expectancy

7.3. Strategy Optimization

• Индикаторын параметр өөрчлөх
• Timeframe өөрчлөх
• Position sizing шинэчлэх

Гэхдээ хэт overfitting хийж болохгүй. Реал зах зээл дээр батлагдаагүй өөрчлөлт бол эрсдэл.

8. Жишээ Систем: Проп Фирмд Зохицсон “Breakout Strategy”

Товч тодорхойлолт:

• Зах зээлийн тогтуун үеийн дараа огцом хөдөлгөөнийг ашиглах
• EURUSD / GBPUSD / USDJPY хосууд
• Timeframe: H1

Шүүлтүүр:

• 4 цагийн ATR хамгийн бага 3 өдрийн дунджаас доогуур

Орох нөхцөл:

• Лондонгийн сессийн эхлэлд (GMT 08:00–09:00)
• Өмнөх 4 цагийн хамгийн өндөр/багаар pending оролт
• SL = range-ийн өргөн
• TP = 2x SL (risk-reward 1:2)

Эрсдэл:

• 0.5% дансны хэмжээгээр

Ашиг:

• Сард 12–15 оролдлого
• 45–55% win rate
• 1:2 RRR → Positive expectancy

9. Урт Хугацааны Тогтвортой Байдлыг Хангах Аргууд

9.1. Сарын Төлөвлөгөөтэй Ажиллах

• Хэдэн арилжаа хийх
• Хэзээ амрах
• Хэзээ дансаа хамгаалах

9.2. Дисциплинээ тогтмол хянах

• Системийн гадуур хийсэн арилжаанд торгууль (өөртөө)
• Трейдинг рүү "шударга бус" сэтгэлзүйтэй хандахаас сэргийлэх

9.3. Статистикийн эргэлтэд бэлэн байх

• 10 дараалсан алдагдал бол систем муу биш
• 100 арилжааны дундаж үр дүнг л шинжлэх хэрэгтэй

Дүгнэлт

Проп фирмд арилжаа хийх нь боломж болдог ч, амжилттай байх нь азаар биш, харин системийн гүйцэтгэл, сэтгэл зүйн сахилга бат, бодит өгөгдөл дээр суурилсан туршилтаас хамаардаг.

Тогтвортой ашиг гаргах систем гэдэг бол:

• Өөрийн ойлгосон, итгэлтэй стратеги
• Хэмжээний зөв бодлого
• Эрсдэлийн оновчтой хяналт
• Байнгын хөгжүүлэлт, өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвар
• Сэтгэлзүйн бэлтгэл

Хэрэв та дээрх суурийг зөв тавьж чадвал, проп фирмтэй хамтарч, трейдерийн хувьд тогтвортой карьер хөгжүүлэх бүрэн боломжтой юм.