Position Sizing динамик систем: Equity-ийн өөрчлөлтөд тохируулсан капиталын хуваарилалт

Форекс зах зээл нь асар их боломж болон адал явдлаар дүүрэн ч эрсдэл өндөртэй орчин юм. Арилжаачин бүрийн мөрөөдөл бол тогтвортой ашиг, өсөх капитал, сэтгэлзүйн тэнцвэртэй арилжаа. Гэвч энэ бүхний суурь нь “эрсдлийн удирдлага” гэдэг нэгэн ойлголт дээр төвлөрдөг. Үүний доторх хамгийн чухал бүрэлдэхүүн бол position sizing буюу нэг арилжаанд орохдоо ямар хэмжээтэй байрлал нээхийг шийдэх систем юм.

Проп фирмд арилжаа хийж буй буюу хийхийг зорьж буй арилжаачдад position sizing нь зүгээр нэг тоон дүн биш. Энэ нь тэдний капиталын урсгалыг удирдах, drawdown-оос хамгаалах, ашигт хүрэх боломжийг хэмжих чухал хэмжүүр болж өгдөг. Тиймээс та хэрхэн position sizing системээ equity-ийн өөрчлөлтөд нийцүүлж, динамик байдлаар тохируулж сурах нь prop firm-ийн шалгуурт тэнцэх, тэтгэлэг авах, урт хугацаанд тогтвортой арилжаа хийх үндэс болно.

Энэ нийтлэлд бид equity буюу дансны нийт үнийн өөрчлөлтөд суурилсан динамик position sizing системийн үндэс, үүнийг хэрхэн хөгжүүлэх, проп фирмийн орчинд хэрхэн хэрэгжүүлэх, алдаанаас зайлсхийх, туршилт хийх зэрэг олон талт мэдлэгийг нарийвчлан авч үзэх болно.

2. Position Sizing гэж юу вэ?

2.1 Үндсэн ойлголт

Position sizing гэдэг нь арилжаа бүрт хэдий хэмжээний капитал эрсдэлд оруулахыг тооцох процесс юм. Энэ нь арилжаачин бүрийн хөрөнгө оруулалтын гол удирдлагын хэрэгсэл бөгөөд зөв хэрэгжүүлбэл нэг муу арилжаа бүх дансыг тань устгах эрсдэлээс хамгаална.

Жишээлбэл, танд $10,000 бүхий арилжааны данс байна гэж үзье. Та нэг арилжаанд 2% буюу $200-г эрсдэлд оруулна гэж шийдсэн бол таны position size гэдэг нь:

• Стоп лосс 20 пипс байвал
• Нэг пипийн үнэ хэд байхыг тооцож
• Ингэснээр хэдэн лоттой оролцох вэ гэдгийг шийдэх логик болно.

Формула:
Position Size = (Account Equity * Risk %) / (Stop Loss in pips * Pip Value)

2.2 Статик vs Динамик Position Sizing

Статик систем:

• Арилжаачин тогтмол лот эсвэл тогтмол долларын хэмжээ ашигладаг.
• Equity буурах, өсөхтэй ямар ч холбоогүй.
• Жишээ: үргэлж 0.5 лот эсвэл $100-р арилжаанд ордог.

Динамик систем:

• Equity-ийн одоогийн хэмжээн дээр суурилж position size өөрчлөгдөнө.
• Жишээ: Equity өсвөл лот нэмэгддэг, equity буурахад багасдаг.
• Эрсдэлийг илүү бодит түвшинд удирдана.

Динамик системийн гол давуу тал нь таны арилжааны багтаамжийг таны дансны бодит нөхцөлтэй уялдуулж, уналтын үед хамгаалж, өсөлтийн үед ашигтай байдлыг нэмэгдүүлдэг.

3. Динамик Position Sizing системийн онцлог

3.1 Equity-д суурилсан тохируулга

Динамик position sizing систем нь арилжаа бүрийн өмнө тухайн үеийн equity буюу дансны цэвэр үнэ цэн дээр тулгуурлан position size-ийг тооцдог. Энэ нь арилжаачин хэт их эрсдэл үүрэхээс сэргийлж, зах зээлд “амьд” үлдэх магадлалыг өндөрсгөнө.

Жишээ:

• Equity = $10,000
• Risk = 1%
• Stop loss = 50 пип
• Pip value = $10

Position Size = ($10,000 * 1%) / (50 * $10) = 0.2 lots

Хэрвээ equity дараагийн үед $9,500 болсон бол:

Position Size = ($9,500 * 1%) / (50 * $10) = 0.19 lots

➤ Ингэснээр систем автоматаар таны exposure-ийг бууруулж, хамгаалалт үүсгэж байгаа нь харагдаж байна.

3.2 Drawdown үед “амьд үлдэх” стратеги

Том drawdown (жишээ нь -10% буюу $1,000 хасагдсан) үед статик системтэй арилжаачин өмнөхтэй ижил хэмжээтэй лотоор арилжаалсаар байвал, нэмэлт алдагдал үүсэх магадлал маш өндөр. Харин динамик системд бол position size автоматаар багасах тул “эрсдлийг хязгаарласан сэргэлт” явагддаг.

3.3 Position-г equity%-аар хэмжих

Проп фирмүүд ихэнхдээ “1% max risk per trade” дүрмийг баримталдаг. Гэвч тухайн 1%-ийг дансны эхний balance дээр бус, одоогийн equity дээр суурилж тооцох нь логик бөгөөд аюулгүй.

4. Капиталын хуваарилалт ба Equity Curve

4.1 Капитал өсөх/буурах үед хэрхэн Position Size өөрчлөх вэ?

Арилжаанд ашиг алдагдал ээлжилдэг нь хууль. Дансны equity цаг хугацааны явцад дээш доош хэлбэлзэхэд таны position size ч мөн түүнийг дагаж өөрчлөгдөх ёстой.

Хэрэв та нэг арилжаанд 1% эрсдэл тавихаар төлөвлөсөн бол дараах байдлаар өөрчлөлт гарна:

Жишээ болгон авч үзвэл, хэрэв таны арилжааны дансны equity $10,000 байвал 1%-ийн эрсдэл нь $100 болно. Хэрэв таны stop loss 50 пипс бөгөөд 1 пипийн үнэ $10 байвал та 0.2 лоттой позици нээх боломжтой. Харин equity $9,000 хүртэл буурвал 1%-ийн эрсдэл нь $90 болж, ижил stop loss, pip value нөхцөлд position size 0.18 лот болж багасна. Үүний адил, equity $11,000 болж өссөн тохиолдолд 1% нь $110 болох бөгөөд position size 0.22 лот болж нэмэгдэнэ.

➤ Энэ систем нь ашиг өсөх үед position size бага зэрэг нэмэгдэж, алдагдалтай үед буурдаг тул нийт капиталын тогтвортой байдлыг хангаж өгдөг.

4.2 Equity Drawdown vs Risk Exposure

• Equity drawdown гэдэг нь дансны оргил үнэ цэнээс хэдэн хувь буурсан үзүүлэлт юм.
• Динамик системд drawdown тохиолдсон үед risk exposure автоматаар буурна.

Тухайлбал:

• Статик системд 3 дараалсан алдагдал = $100 x 3 = $300
• Динамик системд: $100 → $90 → $81 → нийт алдагдал = $271 (бууруулсан эрсдэл)

Ингэснээр эрсдэл хуримтлагдах биш багасах хандлагатай болж, “compound loss” буюу нийлбэр алдагдлын хурдасгах үр нөлөөг багасгадаг.

4.3 Equity Curve-ийн үндсэн шинжилгээ

Equity curve нь арилжааны гүйцэтгэлийг дүрслэх хамгийн тодорхой, шууд арга юм. Доорх үзүүлэлтүүдээр динамик системийн нөлөөг үнэлж болдог:

Үзүүлэлт/Тайлбар

Growth Equity curve-ийн өсөлтийн хурд

Volatility Ашиг/алдагдлын хэлбэлзлийн хэмжээ

Drawdown Depth Хамгийн гүн бууралтын түвшин

Recovery Factor Ашиг/хамгийн гүн Drawdown

Sharpe Ratio Эрсдэлийг харгалзсан өгөөжийн үзүүлэлт

Динамик систем хэрэглэснээр Sharpe ratio болон Recovery factor сайжрах хандлагатай байдаг.

5. Динамик системийн давуу болон сул талууд

5.1 Давуу талууд

✅ Эрсдлийг хязгаарлана – Капитал буурахад position size багасдаг тул үргэлжлүүлэн алдах магадлалыг бууруулна.

✅ Уналтаас хамгаална – Drawdown үед “damage control” хийх хамгийн үр дүнтэй арга.

✅ Өсөлтийг оновчлох – Капитал өсөх тусам ашиг өсөх боломж нэмэгддэг.

✅ Проп фирмийн шалгуурт нийцэхэд тусалдаг – 5-10% Drawdown хязгаарыг амархан хамгаалж чадна.

✅ Сэтгэлзүйн дарамтыг бууруулна – Эрсдэл тогтмол бол арилжаачин өөрийгөө илүү удирдаж чадна.

5.2 Сул талууд

❌ Хэт хамгаалсан бол ашиг бага гардаг – Equity буурахад position size хэт багасаж, сэргэх боломж хязгаарлагдана.

❌ Тооцоолол шаарддаг – Арилжаа бүрт position size дахин тооцох шаардлага үүснэ.

❌ Маш хурдан equity бууралтын үед арилжаа хийх чадвар багасна – Ялангуяа 5-10 дараалсан алдагдалтай үед.

5.3 Ямар арилжаачдад тохиромжтой вэ?

• Проп фирмийн үнэлгээний шатанд яваа арилжаачид
• Системтэй, тооцоотой арилжаа эрхэлдэг хүмүүс
• Medium-term (intraday/swing) арилжаачид
• Low-drawdown стратеги баримтлагчид

6. Проп фирмийн орчинд хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ?

6.1 Үнэлгээний үе шатанд хэрэглэх

Проп фирмүүдийн үнэлгээний шалгуур ихэвчлэн:

• 10% ашиг
• 5% Daily Drawdown
• 10% Overall Drawdown зэрэг хязгаарлалт тавьдаг.

Динамик position sizing систем нь энэ шалгуурыг хүндрэлийн түвшинг бууруулан биелүүлэхэд тус болдог.

Жишээ:

• 1% risk гэдэг нь equity = $10,000 үед $100 эрсдэл
• Equity = $9,000 бол → 1% = $90, exposure буурсан
• Drawdown хязгаарлалтад орж шатах магадлал буурна

6.2 Лицензийн дараах капиталд тохируулан системийг өргөжүүлэх

Танд 100К$ account өглөө гэж бодъё:

• 1% = $1,000
• Хэт том позици нээвэл 2-3 арилжаагаар их хэмжээний уналт хийж магадгүй

Шийдэл:

• Equity-д суурилсан “adaptive lot sizing” ашиглах
• Сард +5–10% target тавьж, системээ дундаж орлого ба Drawdown ratio-оор хэмжих

6.3 Програмчлал ба автоматжуулалтын шийдлүүд

Position size-г equity дээр тулгуурлан автоматаар тооцоолдог скрипт болон системүүд:

• MT4/MT5 Expert Advisors
  • AutoLotSize = Equity * Risk% / (SL * pip value)
  • Risk Calculator Tools
• Excel Sheets
  • Live data link ашиглан equity, SL, pip value-г автоматжуулсан тооцоолол
• Python Scripts
  • MetaTrader API ашиглан real-time position sizing automation

Маш сайн, үргэлжлүүлье. Одоо нийтлэлийн сүүлийн гурван гол хэсгийг хүргэж байна:

7. Стратегийн туршилт ба гүйцэтгэлийн хэмжүүр

Динамик position sizing системийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд та стратегиа турших, үнэлэх, сайжруулах шаардлагатай. Энэ нь prop фирмийн шалгуур давах төдийгүй таны урт хугацааны ашигт ажиллагааг баталгаажуулна.

7.1 Backtest буюу Өнгөрсөн өгөгдлөөр турших

Backtesting гэдэг нь өнгөрсөн зах зээлийн мэдээлэл дээр стратеги болон position sizing-г шалгах үйлдэл юм. Динамик системийн хувьд backtest хийхдээ equity-ийн өөрчлөлт бүрийг тооцож, тухайн үеийн position size-г динамик байдлаар тооцох ёстой.

Жишээ алгоритм (simplified):

1. Initial Equity = $10,000
2. Risk per trade = 1%
3. For each trade:
a. Equity * 1% = $RiskAmount
b. SL in pips * pipValue = $RiskPerLot
c. Position Size = $RiskAmount / $RiskPerLot
d. Calculate Profit or Loss
e. Update Equity

🟢 Давуу тал: Энэ арга нь зөвхөн стратеги биш, түүнийг дэмжих money management-ийн үр нөлөөг бодитоор харуулна.

7.2 Гүйцэтгэлийн үндсэн хэмжүүрүүд

1. Total Return (%) – Нийт ашиг
2. Max Drawdown (%) – Хамгийн их бууралт
3. Recovery Factor – Ашиг / Max Drawdown (≥2 бол сайн)
4. Profit Factor – Ашигтай арилжааны дүн / Алдагдалтай арилжааны дүн (>1.5 сайн)
5. Sharpe Ratio – Ашиг/Эрсдэлийн стандарт хазайлт (>1 бол сайн)

Динамик систем нь Profit Factor, Sharpe Ratio, Recovery Factor-ийг сайжруулж, системийн тогтвортой байдалд эерэг нөлөө үзүүлдэг.

8. Алдаанууд ба нийтлэг буруу хэрэглээ

8.1 Position Sizing-г үл тоомсорлох

Хэт ашигт хөтлөгдөж, equity өссөн даруйд position size-аа хэт нэмэгдүүлэх нь сэтгэлзүйн хэт идэвхжил, ultimate blowup буюу дансаа шатах эрсдэлийг үүсгэдэг.

8.2 Equity-д суурилсан биш Balance-д суурилсан тооцоо

Equity (бодит дүн) биш Balance (хаагдсан арилжааны дүн) дээр суурилан position тооцох нь Floating PnL (ашиг/алдагдал) үл харгалзах учраас бодит эрсдэлийг бууруулахгүй.

🛑 Зөв шийдэл: Equity-ийг ашиглан реал-тай нийцүүлэн эрсдэлээ тооц.

8.3 Stop Loss болон Pip Value-г буруу ашиглах

Position sizing-ийн үндсэн формула:

Position Size = (Equity × Risk%) / (SL in pips × Pip Value)

энд SL болон Pip Value нь валютын хос бүрт өөр тул буруу ойлгож тооцвол гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлнө.

8.4 Сэтгэлзүйд автах

• Equity буурах үед position size багасч байгаа нь “урам хугаралт” мэт санагдаж, зарим арилжаачид position size-аа гартайгаар томруулдаг.
• Энэ нь системийн үндсэн философийг эвдэж, Prop фирмийн дүрмийг зөрчих аюултай.

9. Дүгнэлт ба зөвлөмжүүд

9.1 Гол санаануудын хураангуй:

• Position Sizing бол арилжааны стратегийн зүрх нь.
• Динамик систем нь equity-ийн өөрчлөлтөнд үндэслэн эрсдэлийг бодит нөхцөлд тохируулдаг.
• Drawdown үед автоматаар хамгаалалт үүсгэж, өсөлтийн үед ашиг нэмэгдүүлэх боломж олгодог.
• Проп фирм дээр энэ системийг хэрэгжүүлснээр үнэлгээний шалгуурт тэнцэх боломж мэдэгдэхүйц нэмэгддэг.
• Automation, backtesting, гүйцэтгэлийн хэмжүүр ашиглан системээ тасралтгүй сайжруулах хэрэгтэй.

9.2 Практик зөвлөмжүүд

✅ Зорилго тодорхойл: Equity хэд хүрэхэд position size хэд байх ёстойг тогтоо.

✅ Системтэй ажилла: Бүх арилжааг тодорхой дүрэмтэйгээр хий.

✅ Автоматжуулалт ашигла: MT4/MT5 EA, Excel, Python зэргийг ашиглан хүний алдаа багасга.

✅ Backtest хий: Сэтгэлзүйд суурилах биш, өгөгдөлд суурилсан шийдвэр гарга.

✅ Сэтгэлзүйгээ удирд: Position size багассанд сэтгэлээр уналгүйгээр системээ хүндэл.

Эцсийн үг

Position sizing нь форекс арилжаачин бүрийн "амьд үлдэх стратеги" бөгөөд үүнийг equity-д суурилсан динамик систем болгон хөгжүүлснээр таны амжилт илүү тогтвортой, хэмжигдэхүйц, зах зээлийн нөхцөлд уян хатан болж чадна.

Хэрэв та prop фирмийн арилжаачин болохоор зорьж байгаа бол энэ системийг судлах, турших, хэрэгжүүлэх нь таны гол давуу тал болно. Тогтвортой байдал бол мэргэжлийн арилжаачны гол шинж юм — харин динамик position sizing бол энэ тогтвортой байдлын түлхүүр билээ.