Арилжаачны KPI үзүүлэлтүүд: Проп Фирмтэй Харьцахад Хэрхэн Тооцох вэ?

Сүүлийн жилүүдэд proprietary trading firm буюу “проп фирм”-ийн арилжаач бэлтгэх болон хамтран арилжаа хийх загвар дэлхий даяар өргөн дэлгэрч байна. Энэ загварын гол онцлог нь фирмийн хөрөнгийг ашиглан хувь хүн арилжаа хийж, ашгийн тодорхой хувийг хуваан авахад оршино. Гэвч проп фирмтэй ажиллах нь зүгээр нэг "арилжаа хийх" асуудал биш — энэ нь тодорхой KPI үзүүлэлтүүд дээр суурилсан гүйцэтгэлийн гэрээт харилцаа юм.

Энэхүү нийтлэлд бид арилжаачны KPI (Key Performance Indicators) үзүүлэлтүүдийг онолын болон практик талаас тайлбарлаж, яагаад эдгээр нь проп фирмийн шалгуурт чухал үүрэгтэй болох, мөн таныг хэрхэн илүү оновчтой, хариуцлагатай арилжаа хийхэд хүргэдэг талаар нарийвчлан судална.

1. KPI гэж юу вэ? Арилжааны орчинд яагаад онцгой ач холбогдолтой вэ?

KPI буюу Гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлтүүд гэдэг нь тухайн трейдерийн арилжааны чанарыг тоон үзүүлэлтээр хэмжих системчилсэн аргачлал юм.

Проп фирмүүд эдгээр үзүүлэлтүүдийг ашиглан:

• Хэн компанийн хөрөнгийг удирдах чадвартай вэ?
• Хэн эрсдэлийг хянах чадвартай вэ?
• Хэн тогтвортой ашиг гаргах боломжтой вэ?

гэсэн асуудалд дата дээр тулгуурлан хариулт өгдөг.

2. Проп фирмүүдийн нийтлэг шаарддаг KPI үзүүлэлтүүд

Дараах үзүүлэлтүүд нь бараг бүх проп фирмийн шалгуурт багтдаг ба нэг бүрчлэн арилжаачны гүйцэтгэлийн чанар болон эрсдэлийн сахилга батыг илэрхийлдэг.

2.1. Win Rate (Ашигтай арилжааны хувь)

• Тодорхойлолт: Ашигтай арилжааны тоо / Нийт арилжааны тоо
• Жишээ: 100 арилжаанаас 55 нь ашигтай бол win rate = 55%
• Проп фирмийн шаардлага: 45–60% хооронд хэвийн гэж үздэг

Анхаарах зүйл: Win rate ганцаараа хангалтгүй. Ашгийн хэмжээтэй (R:R) хамт авч үзэх шаардлагатай.

2.2. Profit Factor (Ашиг/Алдагдлын харьцаа)

• Тодорхойлолт: Нийт ашиг / Нийт алдагдал
• Жишээ: $1000 ашиг, $500 алдагдал → Profit Factor = 2.0
• Проп фирмийн шаардлага: ≥ 1.5 байвал дунджаас дээгүүр гэж тооцно

2.3. Risk-to-Reward Ratio (R:R)

• Тодорхойлолт: Нэг арилжаанд эрсдэлд оруулсан дүнтэй харьцуулах ашгийн боломж
• Жишээ: $50 эрсдэж $150 ашиг олох → R:R = 1:3
• Стандартад нийцэх хэмжээ: 1:1.5–1:3

2.4. Max Drawdown (%)

• Тодорхойлолт: Арилжааны хугацаанд гарсан хамгийн их уналт (тодорхойлох хугацаа ба equity curve-д суурилна)
• Жишээ: Portfolio $10,000 → $8,000 болвол 20% drawdown
• Проп фирмийн босго: Ерөнхийдөө ≤ 10%, зарим нь 5%-аас их бол шууд шалгалт унадаг

2.5. Sharpe Ratio

• Тодорхойлолт: Ашгийн өгөөжийг стандарт хэлбэлзлээр (volatility) хувааж хэмжинэ
• Формула: (Portfolio return – Risk-free rate) / Std. dev of returns
• Зорилтот түвшин: ≥ 1.0 бол боломжийн, ≥ 2.0 бол сайн

2.6. Consistency (Тогтвортой байдал)

• Хэмжих үзүүлэлтүүд: Ашгийн хэлбэлзэл, арилжааны давтамж, drawdown-ийн тогтвортой хязгаар
• Проп фирмийн харж буй зүйлс:
  • Ахиу ашиг нэг өдөр хийгээд дараагийн 5 өдөр алдагдал хүлээж байна уу?
  • Ашиг бага ч гэлээ тогтвортой өсч байна уу?

2.7. Daily Loss Limit & Max Daily Drawdown

• Тогтоосон дүрэмтэй проп фирмүүд: Өдөрт -$500 алдагдал → шууд шалгалт цуцлагдах
• Энэ нь юуг харуулж байна вэ? – Арилжаачны сахилга бат болон сэтгэлзүй

3. KPI-үүдийг хэрхэн системтэй тооцох вэ? (Python, Excel, MT4/5 гэх мэтгүйгээр ч боломжтой)

Зарим арилжаачид код бичихгүй байж болно. KPI-г дараах 3 арга-аар хялбар тооцож болно:

3.1 Excel загварчлал

• Trade log (орсон үнэ, гарсан үнэ, ашиг/алдагдал, хугацаа гэх мэт) бичих
• SUM, COUNTIF, AVERAGE, MAX, MIN функц ашиглан бүх гол KPI-г гаргаж болно
• Ашигтай арилжааны хувь = =COUNTIF(A:A, ">0")/COUNTA(A:A)

3.2 Форекс платформын дүн шинжилгээний тайлан

• MetaTrader 4/5-ийн “Account History” → “Detailed Report” гаргаж KPI авна
• Зарим проп фирм өөрсдийн платформ дээр шууд KPI tracker өгдөг

3.3 Гар аргаар хөтлөх систем (Journal)

• Trade log бичих, сэтгэлзүйн үнэлгээ хавсаргах
• KPI-гээ долоо хоног бүр дүгнэх
• Тодорхой хугацааны дараа өөрийн стратегийн “performance curve”-ийг ажиглах

4. KPI үзүүлэлтүүд дээр тулгуурлан арилжааны гүйцэтгэлээ сайжруулах аргачлал

Ашигт арилжааны хувь бага боловч ашигтай арилжааны дундаж өндөр бол юу хэлж байна вэ?

• Та high-R:R стратеги ашиглаж байна, гэхдээ win-rate муу байж магадгүй → сэтгэлзүйн хүнд сорилт

Profit factor өндөр, гэвч drawdown ихтэй бол?

• Стратеги амжилттай ч эрсдэлийн удирдлага сул байна
• Position sizing-ийг дахин тохируулах шаардлагатай

Тогтвортой байдал сул боловч нэг их ашигтай арилжаа байна

• “Gambler’s profile” харагдаж байна — проп фирмүүд ийм арилжаачнаас зайлсхийдэг

5. Проп фирмд орж шалгуулахад KPI үзүүлэлтүүд яаж шалгагддаг вэ?

1-р шат: Demo challenge (30-60 хоног) - Max drawdown, daily loss, R:R

2-р шат: Verification (live monitoring) - Ашигт орлого, consistency, profit factor

3-р шат: Funded trader болсны дараа - Monthly KPI тайлан, drawdown хязгаар

6. Ахисан түвшний KPI-шалгуурын жишээ (Institutes & Hedge funds түвшинд)

• Sortino Ratio – зөвхөн “муу” хэлбэлзэлтэй харьцуулсан өгөөж
• Alpha & Beta – Харьцуулсан индексүүдээс хамаарал
• Expectancy – Ашиг гаргах магадлал ба дундаж ашгийн үржвэр
• Trade Efficiency – Ашигтай арилжаанд зарцуулсан дундаж хугацаа vs алдагдалтай арилжаанд зарцуулсан хугацаа

Дүгнэлт

Проп фирмтэй хамтран ажиллах, шалгалт өгөх, эсвэл мэргэжлийн арилжаа эрхлэх гэж байгаа хэн бүхэнд KPI үзүүлэлт бол амин чухал хэмжүүр юм. Энэ нь зөвхөн байгууллагын шаардлага хангах бус, өөрийн гүйцэтгэлийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй дүгнэх, сайжруулах, тогтвортой болгох түлхүүр юм.

Иймд KPI-г тооцох, хянах, дүн шинжилгээ хийх нь арилжаачны ажилд зайлшгүй байх ёстой дадал, бүр цаашлаад арилжааны соёлын нэг хэсэг юм.